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欧式期权的平价公式

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来源:转载更新时间:2017-10-11

欧式期权的平价公式

  C+Ke^(-rT)=P+S0

  平价公式根据套利原则推导

  构造两投资组合

  1、看涨期权C行权价K距离期间T现金账户Ke^(-rT)利率r期权期恰变K

  2、看跌期权P行权价K距离期间T标物股票现价S0

  看期两投资组合情况

  1、股价St于K:投资组合1行使看涨期权C花掉现金账户K买入标物股票股价St投资组合2放弃行使看跌期权持股票股价St

  2、股价St于K:投资组合1放弃行使看涨期权持现金K投资组合2行使看跌期权卖标物股票现金K

  3、股价等于K:两期权都行权投资组合1现金K投资组合2股票价格等于K

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